¦
t
(
i
)
Ý
2 –
n
*(
s
(
t
)>
Ý
2
Где символ « Ý « означает возведение в степень (по тексту квадрат).
Диапазоны Боллинжера
При анализе графиков с помощью МА часто используют так называемые конверты, которые строятся сдвигом МА вверх и вниз на определенную величину. Диапазоны Боллинжера подобны таким конвертам, но границы диапазона строятся выше и ниже МА не на заданном расстоянии, а на расстоянии, пропорциональном величине среднеквадратичного разброса цены относительно МА. Поэтому эти диапазоны саморегулирующиеся, расширяются при сильной валотильности цены, и наоборот.
Среднеквадратичный разброс SD является мерой устойчивости значений цен. Если предположить, как это часто делается в прикладной статистике, что значения цен распределены по Гауссовскому закону, то с вероятностью 0,68 цена будет отклонятся от среднего значения не более, чем на SD, с вероятностью 0,95 – не более, чем на 2 SD и с вероятностью 0,99 – не более чем на 3 SD.
Диапазон представлен тремя кривыми: МА, верхний уровень BBU, нижний уровень BBL. (Для часовых свечей рекомендуют брать число периодов 3- - 48, вычислять МА простое и использовать 2,5 стандартных отклонения (s=2.5).
Заранее отмечу следующие правила интерпретации:
1. Значительные изменения цены часто отмечаются после сжатия диапазона
2. Когда цена выходит за диапазон, имеет место продолжение текущего тренда
3. За максимумами и минимумами, формирующимися за пределами диапазона, наступает изменение направления движения цены
4. Часто после того, как цена возвращается в пределы диапазона, она достигает МА, затем возвращается к той границе диапазона, у которой была и только после этого пробивает МА и идет к противоположной границе диапазона
Вычисление:
MA
= (1/
N
)
¦
P
(
i
),
где P(i) – усредняемая цена по клосам, максимумам или иначе.
Среднеквадратичный разброс и границы вычисляются так:
SD = (1/N)
¦
Ý
2(i) - MA
Ý
2)
BBU = MA + s*SD
BBL
=
MA
–
s
*
SD
Индикатор накопление\распределение
Это характеристика, связывающая объем и цены. Т.е. основа индикатора лежит на принципе: «Чем больше движения объема, сопровождающее цену, тем значительнее движение цены». Он практически не используется на рынке валют, но весьма важен при работе с акциями. Т.к. при работе с акциями индикатор объема показывает сумму денег, на которую были произведены сделки, а на валютных этот индикатор показывает число сделок. Но, 10 сделок по 100 000 дадут больший эффект чем 1 по 10 000 000! Следовательно, этот индикатор показывает активность рынка.
A/D = volume*,
Структура максимумов и минимумов важнее абсолютных значений, которые зависят от начала момента вычислений. Перейти на страницу: 1 2 3