Критические области и принцип дивергенции в прогнозировании динамики рынка
Трендовые индикаторы хорошо работают в тех случаях, когда на рынке вообще есть тренд. Однако при рассмотрении рынков за большой промежуток времени в любом массштабе легко заметить, что значительную часть времени на рынке нет трендов. По статистике это 30% времени. При нетрендовых (боковых) рынках цена часто меняет свое направление и наиболее сложной проблемой становится узнать начало и конец коротких движений вверх и вниз. Частично решение – осциляторы.
Особенностью осциляторов является их способность заранее сигнализировать о развороте рынка. Они могут быть полезны как при игре в канале, так и на трендовых рынках – для определения приближающихся точек разворота. С этой целью при использовании осциляторов часто применияют понятия перекупленного\перепроданного
рынка. Перекуплен, когда цена находится возле верхней границы, т.е. дальнейшее движение маловероятно. Для определения каждому осцилятору сопоставляются свои критические уровни. Например для наиболее популярного осцилятора RSI критическими являются уровни 30 и 70.
Другим важным показателем является дивергенция цены и осцилятора. Ситуация: цена идет дальше, хотя осцилятор уже развернулся.
Рассмотрим пример дивергенции на самом простом осциляторе – ценовом. Он есть разность двух МА с разными окнами.
OSC
=
SMA
(
n
1) –
SMA
(
n
2),
n
1<
n
2.
Когда рынок растет, МА1 растет быстрее, чем МА2. Осцилятор положителен, иначе отрицателен. То бишь, если осцилятор запал на «дно» и серьезно развернулся к верху, предпосылка покупки. Этот осцилятор часто используется как «последняя заповедь» перед открытием позиции. У него многое решает если со дна поднялся пересек уровень 0 или наоборот.
Метод схождения\расхождения скользящего среднего
(
MACD
)
MACD = EMA(s2) – EMA(s1)
Signal MACD = EMA MACD(s1), s2>s1.
Этот индикатор наиболее эффективен на рынке с широким спектром колебаний. Имеется три способа использования: продавать, если падает ниже сигнальной линии.
Предлагаю новый MACD:
Pp1, pp2, pp3; short-long-average
X=MA(c,pp1,s)-MA(c,pp2,s);
NewMACD=MA(x,pp3,s);
Он эффективен для перекупки\перепродажи. Когда более короткое МА резко отходит от длинного, т.е. осцилятор растет, это может говорить о том, что цена вернется на реалистичный уровень. А сигнал о том, что текущий тренд себя исчепывает, появляется, когда осцилятор расходится с ценой. Бычья дивергенция отмечается, когда новый максимум цены равен или выше предыдущего, а осцилятор не достигает своего предыдущего максимума. Медвежья дивергенция заключена, когда новый минимум цены равен или ниже предыдущему, а минимум осцилятора выше предыдущего. Обе дивергенции значимы, когда отмечаются на уровнях относительно продажи\кепки.
Интерпретация:
1. Купля, когда осцилятор пересекает сигнальную линию снизу вверх и поместить СТОП-ЛОСС ниже последнего локального минимума
2. Продажа, если сверху + СТОП-ЛОСС выше локального максимума
Momentum
Момент, как изменение скорости, отслеживает ускорение тренда, рост или снижение скорости его движения. Это основной индикатор показывающий скорость, а скорость как известно достигает максимума быстрее чем цена. Т.к. рынок сам по себе напоминает учебник «Физика вселенной», и инерция присуща цене. Момент имеет 1 параметр – целое число, значение индикатора в текущий момент времени есть разность текущего значения цены и цены n-периодов назад.
M
=
P
(
t
) –
P
(
t
-
n
),
Предлагаю еще два способа определения скорости:
1. M` = P(t) / P(t-n)*100%
2. M`` = углу наклона, если изобразить треугольник по ценам (эта система принесла мне хороший теоретический результат при тестировании и находится на стадии усовершенствования, т.к. кроме угла надо учесть инерцию и скорость движения цены)
Я предпочел моментум, чем предыдущий осцилятор расхождения\схождения МА. Его можно использовать как следующий за трендом (n=9). Да вообще, можно предполагать примерный ближайший будующий максимум\мимнимум, если знать с какой скоростью пошла цена, с каким углом, учесть инерцию в зависимости от веса валюты. Перейти на страницу: 1 2 3 4