Можно расчитать Д иначе:
%
D
= 100*(
CL
–
HL
),
Где CL = å (C(t) – L) за период н2, HL = å (H – L) за период н2. (Но это тоже “Быстрый Стохастик”). Медленные получаются путем сглаживания.
Есть несколько способов интерпретации Стохастика. Пока я понял только простейшие, кстате наиболее популярные: Покупать когда стохастик опускается ниже 20, а затем поднимается над ней. Продавать, когда стохастик поднимается над 80 и пересекает ее сверху. Можно и попытаться найти позиции при пересечении двух стохастиков с разными периодами (такую задачу компьютер решал методом перебора 4,5 часа, результат: 279,6639 пунктов при 139 открытых позиций, win – 81, lose - 58).
Индикатор
%
R
-Уильямса
Данный индикатор аналогичен стохастику, но график %R изображается как бы в перевернутом виде, поскольку %R вычисляется по формуле:
%
R
= 100*
H
–
C
(
t
)) / (
H
–
L
)>,
где Н – максимальный максимум цены за н заданных временных интервалов, L – минимальный дневной минимум цены за тот же интервал, C(t) текущая цена закрытия. Таким образом %R показывает, насколько текущее значение цены близко к максимальному среди н-предыдущих. Чем больше значение %R в точке на графике, тем больше отклонение последнего значения цены от максимального за последние н-свечей. И наоборот, чем ниже значение, тем ближе цена к максимуму.
Он хорошо предсказывает повороты цен. Индикатор почти всегда показывает пики и поворачивает книзу за несколько свечей до соответствующих пиков и понижения цены (хороший «медвежий» индикатор). Например: если индикатор находится в состоянии перекупленности, то прежде чем продавать, следует дождаться понижения цены (MACD – хороший индикатор для определения изменений цены). Продажа только по тому, что индикатор показал перекупленность, может вывести из рынка еще до того, как цена пойдет по предсказанному. А значит:
1. Покупать
, если появилась «бычья» дивергенция (цена достигла нового, более высокого максимума, а максимум %R ниже предыдущего), поместив СТОП-ЛОСС ниже последнего минимума цен
2. %R перестает падать в середине спада и поворачивает вверх, не дойдя до нижней справочной линии
3. %R падает ниже нижней справочной линии
4. Продавать
, если появилась «медвежья» дивергенция, поместив СТОП-ЛОСС выше последнего максимума цен
5. %R перестает расти в середине подъема и поворачивает вниз, не дойдя до верхней справочной линии
6. %R поднимается выше верхней сигнальной линии
Осцилятор
Forecast
Строится следующим образом:
1. Вычисляется линия регрессии по Н-свечам
2. Вычисляется прогноз цены по линии регрессии на следующий период
3. Строится график различия между прогнозом и фактической ценой в процентах
Данный осцилятор больше 0, когда прогноз цены больше, чем фактическая цена, и меньше 0 если прогноз меньше факта.
Параметры индикаторов
Для вычисления большинства индикаторов (осциляторы смело отношу к индикаторам) необходмо указать один или несколько параметров. Оптимальные значения можно оптимизировать методом простой прогонки в MetaStock.
Для мноргих параметров по умолчанию стоит 14, т.к. на рынке существует квартальный цикл: 3 месяца или 14 недель. Для дневных свечек в качестве периода можно брать число рабочих дней в неделе 5 или 6, число рабочих дней в месяце – 22 ( или от Фибоначи 21), для МА можно 65 – колическтво рабочих дней в квартале. Если интрадей, то для часовиков: 6 – длительность торговой сессии, 12 – половина рабочего дня, 24 – торговый день или числа кратные им. Иак для Боллинжера хорошие результаты при 48 или близко к ним (2 рабочих дня).
Правила использования осциляторов вообще:
1. Осциляторы используются, как правило, в бестрендовых участках рынка. (МА(64)>MA(24)>MA(12) = False or MA(64)<MA(24)<MA(12) = False), При развитом тренде во внимание принимаются только сигналы по тренду, т.е. если тренд вверх то сигналы воспринимать на покупку, а не на продажу.
2. Пересечение с 0 линией как сигнал является слабым и принимается во внимание в том случае, если не противоречит основной тенденции движения цены.
3. Критические значения осциляторов говорят только о том, что текущее значение цен происходит слишком быстро и, следовательно, можно ожидать скорой коррекции. Из этого, однако, следует и то, что осцилятор может достигать зоны наложения задолго до окончания тренда (если в начале тренда цены менялись значительно), и долго оставаться там по мере дальнейшего развития тренда. Следовательно, особенно сильный сигнал возникает в случае, если в зоне наложения осцилятор совершает несколько колебаний и только затем покидает ее. Перейти на страницу: 1 2 3 4